XXVI Congreso Internacional AEDEM en Reggio Calabria (Italia)

El profesor Raúl Gómez Martínez ha participado en el XXVI Congreso Internacional de AEDEM celebrado el pasado mes de Septiembre de 2017 en Reggio Calabria (Italia) bajo el lema "Economy, Business and Uncertainty: ideas for a European and Mediterranean industrial policy?" En dicho congreso ha participado con las ponencias:

INVERSIÓN VALOR MEDIANTE EL USO DE ÍNDICES BURSÁTILES
Luis Javier Saz Peñas, Rey Juan Carlos University (Spain)
Raúl Gómez Martínez, Rey Juan Carlos University (Spain)
Camilo Prado Román, Rey Juan Carlos University (Spain)

SISTEMAS BIG DATA, LA EVOLUCIÓN DEL TRADING ALGORÍTMICO
Raúl Gómez Martínez, Universidad Rey Juan Carlos (Spain)
Miguel Prado Román, Universidad Rey Juan Carlos (Spain)
Paola Plaza Casado, Universidad Rey Juan Carlos (Spain)  

Esta última ha recibido el Accésit al Best Paper Award in Management & Business Economics concedido por el European Research on Management and Business Economics Journal.

Investing in Shares of Europe Football Clubs: Definitely, an Alternative Investment

La editorial Springer ha publicado el artículo Investing in Shares of Europe Football Clubs: Definitely, an Alternative Investment, en el que han participado Raúl Gómez Martínez y Camilo Prado Román de la URJC y Raúl Menéndez Moreno, matemático de la compañía tecnológica de Big Data & Analytics Apara. En este estudio se demuestra que los inversores que compran acciones de clubes de fútbol europeos cotizados no sólo lo hacen buscando una rentabilidad ya que también influye el amor a los colores lo que implica una baja correlación con el mercado y por tanto lo convierte en una inversión laternativa.

Esta investigación se enmarca en el volumen Sports Management as an Emerging Economic Activity de la serie Trends and Best Practices y ha sido coordinado por Marta Peris Ortiz, José Álvarez García y María de la Cruz Del Río Rama.

Puedes acceder al artículo en: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-63907-9_11

Twitter Investment Alerts for Ibex35 Securities

La Revista Perspectiva Empresarial ha publicado el artículo "Twitter Investment Alerts for Ibex35 Securities" redactado por el profesor Raúl Gómez Martínez, la profesora María Luisa Medrano García y Jose Antonio Gallego Vázquez del Centro de Innovación del BBVA.


Resumen: "This paper sought to find the statistical relationship between Twitter messages and  the  evolution  of  the  Spanish  stocks  mentioned  in  Tweets.  We  analyzed  information from Twitter to evaluate stock sentiment using Stockbuzz - the first tool to gather information from the social network in Spanish. Stockbuzz has been developed by Spanish bank BBVA and shows the investors’ mood for the IBEX 35 Spanish index. We use the application on investment decision making and calculate the average return depending on positive or negative Investors’ Mood. We conclude that twitter is a valid tool to generate investment alerts."

Puedes descargar el artículo en: http://rpe.ceipa.edu.co/index.php/perspectiva-empresarial/article/view/118/56

Cómo citar: Gómez-Martínez, R., Medrano-García, M.L. & Gallego-Vázquez, J.A. (2017). Twitter Investment Alerts for Ibex35 Securities. Perspectiva Empresarial, 4 (1), 61-71. http://dx.doi.org/10.16967/rpe.v4n1a4

XXXI Congreso Anual de AEDEM en Madrid

El Profesor Raúl Gómez Martínez ha participado en el comité organizador del XXXI Congreso Anual de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM) que se celebró en Madrid los días 7,8 y 9 de Junio.

En al ámbito académico participó en las ponencias:

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CONFIANZA EN EL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL 

Laura García Costa, l.garciacos@alumnos.urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

Beatriz García Costa, b.garciacos@alumnos.urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

Raúl Gómez Martínez, raul.gomez.martinez@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid   

¿LA INCERTIDUMBRE POLÍTICA AFECTA A LA INVERSIÓN EN BOLSA? DOES POLITICAL UNCERTAINTY AFFECT INVESTMENT IN THE STOCK MARKET? 

Beatriz García Costa, b.garciacos@alumnos.urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

Laura García Costa, l.garciacos@alumnos.urjc.es., Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

Raúl Gómez Martínez, raul.gomez.martinez@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid  

DESARROLLO DE INFORMES CONTABLES COMO ACTIVIDAD PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA CONTABLE DEL ALUMNADO 

Miguel Prado Román, miguel.prado@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos 

Alberto Prado Román, alberto.prado@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos, 

Raúl Gómez Martínez, raul.gomez.martinez@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos    

GESTIÓN DEL PRODUCTO EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL COMO HERRAMIENTA DE FORMACIÓN EDUCATIVA 

Alberto Prado Román, alberto.prado@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos 

Raúl Gómez Martínez, raul.gomez.martinez@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos

Ana Cruz Suárez, ana.cruz@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos   

¿SON EFECTIVAS LAS PROHIBICIONES DE LAS VENTAS A CORTO? ESTUDIO EMPÍRICO DEL MERCADO BURSÁTIL ESPAÑOL. 

Raúl Gómez Martínez, raul.gomez.martinez@urjc.es , Universidad Rey Juan Carlos de España 

Jessica Paule Vianes, jessica.paule@urjc.es , Universidad Rey Juan Carlos de España Juan-

Gabriel Martínez-Navalón, juangabriel.martinez@urjc.es, Universidad Rey Juan Carlos de España  

Esta última recibió el Premio BME a la mejor investigación en mercados financieros.

Así mismo, debido a una indisposición del Profesor Blas Calzada el profesor Raúl Gómez Martínez participó en la Mesa Redonda: "Expectativas del sector inmobiliario español", moderado por D. Sixto Álvarez Melcón, Catedrático de Economía Financiera y Contablidad en CUNEF junto a los sigueintes ponentes:

 - Dña. Rossana Navarro Heras. Subsecretaría de Fomento
 - Dña. Sandra Daza. Directora General. Gesvalt
 - D. Miguel Ollero, Director General Corporativo. Merlin Properties

XXVII Jornadas Hispano-Lusas. Alicante 2017

El M&BE Research Group ha participado en las XXVII Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica celebradas Alicante los días 1 y 2 de Febrero de 2017 con la comunicación titulada REAL MADRID Y LA INFLUENCIA DE SUS RESULTADOS DEPORTIVOS SOBRE EL IBEX35, la cual despertó el interés de participantes en las áreas de Finanzas y Gestión Deportiva.

Este artículo, elaborado por Borja Formoso (aficionado del Madrid), Miguel Prado (aficionado del Barça) y Raúl Gómez (aficionado del Atleti) se basa en que los resultados deportivos afectan al sentimiento de los inversores que en situaciones de alegría y optimismo son más toletarantes al riesgo y están por tanto más predispuestos a invertir en bolsa presionando las cotizaciones al alza, mientras que en situaciones de decepción y pesimismo las cotizaciones irían a la baja. La principal conclusión de este estudio es que la rentabilidad esperada del Ibex tras una derrota del Real Madrid es superior a la media de las sesiones estudiadas, y este patrón se acetúa cuando esta derrota es por goleada (resultado de más de cuatro goles de diferencia) o como equipo local.


Pincha aquí para ver o descargar la comunicación publicada.

Influencia de los mensajes de Twitter sobre el Ibex 35

La Revista de investigación en ciencias contables y administrativas editada por la  Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de la  Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas ha publicado en su último número el artículo titulado Influencia de los mensajes de Twitter sobre el Ibex 35. Puedes descargar el artículo en:

http://ricca.umich.mx/index.php/ricca/article/view/24

Resumen

El sentimiento del inversor puede fluctuar a lo largo del tiempo variando los niveles de aversión o tolerancia al riesgo, afectando a la evolución de los mercados financieros. Con el desarrollo de Internet y las redes sociales han surgido aproximaciones para medir este sentimiento del inversor convirtiéndose en un instrumento más a utilizar en el análisis bursátil. En este estudio proponemos un modelo econométrico que mide el efecto de los mensajes de Twitter sobre los valores del Ibex 35. Las regresiones realizadas demuestran que el sentimiento del inversor es una variable significativa para explicar la cotización de las acciones del Ibex y que cada Tweet positivo o negativo tiene una influencia sobre la cotización del valor que menciona que oscila entre un punto básico para los valores grandes y líquidos, y 18 puntos básicos de los valores de pequeña capitalización.