La Revista de investigación en ciencias contables y administrativas editada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas ha publicado en su último número el artículo titulado Influencia de los mensajes de Twitter sobre el Ibex 35. Puedes descargar el artículo en:
http://ricca.umich.mx/index.php/ricca/article/view/24
Resumen
El sentimiento del inversor puede fluctuar a lo largo del tiempo variando los niveles de aversión o tolerancia al riesgo, afectando a la evolución de los mercados financieros. Con el desarrollo de Internet y las redes sociales han surgido aproximaciones para medir este sentimiento del inversor convirtiéndose en un instrumento más a utilizar en el análisis bursátil. En este estudio proponemos un modelo econométrico que mide el efecto de los mensajes de Twitter sobre los valores del Ibex 35. Las regresiones realizadas demuestran que el sentimiento del inversor es una variable significativa para explicar la cotización de las acciones del Ibex y que cada Tweet positivo o negativo tiene una influencia sobre la cotización del valor que menciona que oscila entre un punto básico para los valores grandes y líquidos, y 18 puntos básicos de los valores de pequeña capitalización.
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